Keltner E Bollinger Bandas

Qual é a diferença entre Bollinger Bands e Keltner Channels. In análise técnica, há uma pequena diferença entre Keltner Canais e Bandas Bollinger Antes de examinar as diferenças é importante entender que esses indicadores são utilizados para medir a volatilidade Comprar e vender sinais são gerados Por cada indicador quando o preço do ativo subjacente ultrapassa o canal superior ou inferior e cruza acima ou abaixo do nível do canal chave Para os touros, um movimento abaixo do canal inferior indica condições de sobrevenda e os sinais de compra são gerados quando o preço sobe acima O canal inferior Para os ursos, os sinais de venda são gerados quando o preço se move acima da faixa superior e depois fecha de volta para baixo. Dando uma olhada nas Bandas de Bollinger, os canais são criados usando o Desvio Padrão do ativo subjacente enquanto os canais Keltner usam o Escala verdadeira média É importante anotar, que aparte de como os canais são criados, a interpretação destes níveis ar E geralmente o mesmo. Dando uma olhada no gráfico da Starbucks Corp SBUX, você verá que os sinais de compra e venda são gerados nas setas azuis e vermelhas, respectivamente. Para mais informações sobre este tópico, confira Usando Bandas Bollinger Band para Gauge Trends. If Você olha pròxima, a carta de Starbucks SBUX com os canais de Keltner como uma sobreposição em vez das faixas de Bollinger, você verá que olham similares, mas por causa da diferença em como a faixa é calculada os pontos da decisão caem em níveis ligeiramente diferentes Para mais, Verifique para fora lucros da captação usando faixas e canais. Desde que os canais de Keltner usam a escala verdadeira média um pouco do que o desvio padrão, é geralmente mais comum ver mais comprar e vender sinais gerados em canais de Keltner do que usando Bollinger Bands Por exemplo, Três vendem sinais usando Bollinger Bands vs quatro vendem sinais usando canais Keltner Na prática, Bandas Bollinger são mais populares entre os comerciantes ativos por causa do significado estatístico De usar o desvio padrão em comparação com a média real range. Keltner Channels. Keltner Canais. Keltner Canais são volatilidade baseada em envelopes definido acima e abaixo de uma média móvel exponencial Este indicador é semelhante ao Bollinger Bandes, que usam o desvio padrão para definir as bandas Em vez de usar o desvio padrão, os canais de Keltner usam o intervalo ATR médio real para definir a distância do canal. Os canais são tipicamente definidos com dois valores médios reais acima e abaixo do EMA de 20 dias. A média móvel exponencial determina a direção eo canal True True Range Os canais de Keltner da largura são uma tendência que segue o indicador usado para identificar reversões com rupturas do canal e canaleta do canal. Canais podem também ser usados ​​identificar níveis do overbought e do oversold quando a tendência é flat. In seu livro de 1960, como Chester o Keltner introduziu A regra de negociação média móvel de dez dias, que é creditada como a versão original dos canais de Keltner. A versão inicial começou com uma SMA de 10 dias do preço típico como a linha central A SMA de 10 dias da gama High-Low foi adicionada e subtraída para definir as linhas de canal superior e inferior Linda Bradford Raschke introduziu a versão mais recente dos canais Keltner em A década de 1980 Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range ATR, para definir a largura de canal usa esta versão mais recente de Keltner Channels. There são três etapas para calcular Keltner Canais Primeiro, selecione o comprimento para a média móvel exponencial Em segundo lugar, escolha os períodos de tempo para o Average True Range ATR Terceiro, escolha o multiplicador para o Average True Range. O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts Como o preço médio de deslocamento das médias, uma média móvel mais longa terá mais lag e um A média móvel mais curta terá menos atraso ATR é a configuração de volatilidade básica Curtos prazos, como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos flutua e Fluxos mais longos, como um 100, suavizar estas flutuações para produzir uma leitura ATR mais constante O multiplicador tem o maior efeito sobre a largura do canal Alterando simplesmente de 2 para 1 vai cortar a largura do canal em metade Aumentar de 2 para 3 aumentará a largura do canal por 50. Aqui está um gráfico mostrando três Canais de Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central Esta técnica particular tem sido defendida por Kerry Lovvorn durante anos. O gráfico acima mostra os canais padrão de Keltner em vermelho, Canal em azul e um canal mais estreito em verde Os canais azuis foram definidos três valores médios de valores reais acima e abaixo de 3 x ATR Os canais verdes usaram um valor ATR Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio The As janelas indicadoras mostram diferenças na média ATR True Range para 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos Observe como o curto ATR 10 é mais volátil e tem a mais ampla gama Em contraste, ATR de 100 períodos é muito mais suave com um les Os indicadores baseados em canais, faixas e envelopes são projetados para abranger a ação mais preço. Portanto, movimentos acima ou abaixo das linhas de canal merecem atenção porque eles são relativamente raros. As tendências começam frequentemente com movimentos fortes em uma direção ou outra. A linha superior do canal mostra a força extraordinária, quando um mergulho abaixo da linha mais baixa do canal mostrar a fraqueza extraordinária Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência eo começo de another. With uma média movente exponencial como sua fundação, Canais de Keltner são um indicador seguinte da tendência Tal como acontece com as médias móveis e os indicadores de tendência seguintes, a orientação da média móvel determina a direcção do canal Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move para cima A tendência É plana quando o canal se move para o lado. Uma elevação do canal e quebra acima da linha de tendência superior pode sinalizar o Início de uma tendência de alta Uma desaceleração do canal e quebra abaixo da linha de tendência inferior pode sinalizar o início de uma tendência de baixa Às vezes, uma tendência forte não se apodera após um breakout de canal e os preços oscilam entre as linhas de canal Essas gamas de negociação são marcadas por uma média móvel relativamente plana Canal podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins comerciais. Versus Bollinger Bands. There são duas diferenças entre Keltner Canais e Bandas Bollinger Primeiro, Canais Keltner são mais suaves do que Bandas Bollinger porque a largura das Bandas Bollinger é baseado no O que é mais volátil do que a média verdadeira faixa ATR muitos consideram isso um plus porque cria uma largura mais constante Isso faz Keltner canais adequados para a tendência seguinte e tendência de identificação Em segundo lugar, os canais Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é Mais sensível do que a média móvel simples usada nas faixas de Bollinger A tabela abaixo mostra Kel Observe como os canais de Keltner são mais suaves do que as bandas de Bollinger. Observe também como o Desvio Padrão cobre uma faixa maior do que a ATR da Média Faixa Verdadeira. O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland ADM começando uma tendência de alta como os canais Keltner subir e as subidas de ações acima da linha superior do canal ADM estava em uma clara tendência de baixa em abril-maio ​​como os preços continuaram a perfurar o canal inferior Com um forte impulso até Junho, os preços excederam o canal superior eo canal virou-se para iniciar uma nova tendência de alta Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e no final de julho. Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por um pullback ou Melhor ponto de entrada para melhorar a relação recompensa-risco Os osciladores momentum ou outros indicadores podem então ser empregados para definir leituras sobrevendidas Este gráfico mostra StochRSI um dos mais Os subseqüentes cruzamentos de volta acima de 20 sinalizaram uma retomada da tendência de alta. O segundo gráfico mostra Nvidia NVDA iniciando uma tendência de baixa com um declínio acentuado abaixo da linha de canal inferior Depois disso O estoque encontrou a resistência perto da linha média de EMA de 20 dias de meados de maio até agosto adiantado A incapacidade mesmo para vir perto da linha de canaleta superior mostrou a pressão downside forte. Um índice de canal de mercadoria de 10 períodos CCI é mostrado como o momentum Oscilador para identificar condições de sobrecompra de curto prazo Um movimento acima de 100 é considerado sobrecompra Um movimento subseqüente de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa Este sinal funcionou bem até setembro Estes sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que foi posteriormente confirmada com uma quebra acima da Linha do canal superior. Uma vez que uma escala de troca ou um ambiente comercial liso foram identificados, os comerciantes podem usar o canal de Keltner Els para identificar overbought e oversold níveis Um intervalo de negociação pode ser identificado com uma média plana móvel eo Índice Direccional Médio ADX O gráfico abaixo mostra IBM flutuando entre suporte na área 120-122 e resistência na área 130-132 de fevereiro para tarde Setembro O indicador de 20 dias EMA, linha média, atrasou ação de preço, mas aplainou para fora de abril a setembro. A janela indicadora mostra ADX linha preta confirmando uma tendência fraca Baixa e queda ADX mostra uma tendência fraca Alta e crescente ADX mostra uma tendência forte ADX Foi abaixo de 40 o tempo todo e abaixo de 30 a maior parte do tempo Isso reflete a ausência de tendência Além disso, note que o ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até final August. Armed com as perspectivas de uma tendência fraca e intervalo de negociação, os comerciantes podem usar Keltner Canais para antecipar reversões Além disso, observe que as linhas de canal muitas vezes coincidem com suporte de gráfico e resistência IBM mergulhou abaixo da linha de canal inferior três vezes a partir de final de maio até final de agosto Estes mergulhos pro Os pontos de entrada de baixo risco O estoque não conseguiu atingir a linha do canal superior, mas chegou perto como ele inverteu na zona de resistência O gráfico de Disney mostra uma situação semelhante. Keltner Canais são uma tendência seguinte indicador projetado para identificar a tendência subjacente Trend identificação é mais da metade da batalha A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana Usando os métodos descritos acima, os comerciantes e investidores podem identificar a tendência de estabelecer uma preferência de negociação Negociações de alta são favorecidos em uma tendência de alta e os comércios de baixa são favorecidos em uma tendência de baixa Uma tendência plana requer uma abordagem mais ágil porque os preços freqüentemente atingem o pico na linha do canal superior e no canal mais baixo. Como com todas as técnicas de análise, os canais Keltner devem ser usados ​​em conjunto com outros indicadores e análises. Keltner Channels. Keltner Canais podem ser encontrados em SharpCharts como uma sobreposição de preços Como com uma média móvel, Keltner Canais Deve ser mostrado no topo de um gráfico de preços Ao selecionar o indicador da caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros 20,2 0,10 O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel exponencial O segundo número 2 0 é o multiplicador ATR O terceiro número 10 é o número de períodos para ATR médio verdadeiro Range Estes parâmetros padrão definir os canais 2 valores ATR acima dos usuários de EMA de 20 dias pode alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos Clique aqui para um live Exemplo. Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout Esta varredura procura por ações que quebrou acima de seu canal Keltner superior 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta O atual CCI de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrecarga de curto prazo. Overbought após Bearish Keltner Channel Breakout Esta varredura procura por ações que quebrou abaixo de seu canal Keltner inferior 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa O atual CCI de 10 períodos é acima de 100 para indicar um curto-t Bollinger Bands são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel A volatilidade é baseada no desvio padrão que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade Aumenta e diminui quando a volatilidade diminui Esta natureza dinâmica de Bollinger Bands também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão Para sinais, Bollinger Bands pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência Os sinais derivados de estreitar BandWidth são discutidos no artigo da escola de gráfico em BandWidth. Note Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo. Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas A banda média é uma média móvel simples que é Geralmente fixado em 20 períodos Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão als O usa uma média móvel simples O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas para se adequar às características de Valores mobiliários ou estilos de negociação Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos utilizados para calcular o desvio padrão Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão Um aumento No período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2 Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2 1 para um período de 50-peri Od SMA e diminuindo o multiplicador de desvio padrão para 1 9 para um período de 10 SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com um formato W básico Bollinger usa esses vários padrões W com Bollinger Bandas para identificar W-Bottoms Um W-Bottom forma em uma tendência de baixa e envolve duas baixas de reação Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é menor do que o primeiro, mas detém acima da banda inferior Há quatro etapas para confirmar Um W-Bottom com Bandas Bollinger Primeiro, uma reação baixa formas Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior Em segundo lugar, há um salto para a faixa média Terceiro, há um novo preço baixo na segurança Este baixo mantém Acima da faixa inferior A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte movimento fora da segunda baixa e uma ruptura de resistência. Chart 2 mostra Nordstrom JWN com um W - Fundo em janeiro-fevereiro 201 Em primeiro lugar, o estoque formado uma reação baixa em janeiro seta preta e quebrou abaixo da faixa inferior Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média Terceiro, o estoque se moveu abaixo de sua baixa de janeiro e realizada acima da faixa inferior Mesmo que o 5- Fev spike baixo quebrou a banda inferior, Bandas Bollinger são calculados usando os preços de fechamento de modo que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento Em quarto lugar, o estoque subiu com volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro alta O gráfico 3 mostra Sandisk com um menor W - Botom em julho-agosto 2009.Signal M-Tops. M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops De acordo com Bollinger , As partes superiores são geralmente mais complicadas e extraídas do que fundos As partes superiores dobro, os padrões da cabeça-e-ombros e os diamantes representam tops em desenvolvimento. Em sua forma mais básica, um M-Parte superior é similar a um top duplo. Lways equal A primeira alta pode ser maior ou menor do que a segunda alta Bollinger sugere procurando sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novos altos Este é basicamente o oposto do W-Bottom A não-confirmação ocorre com três etapas Primeiro, Uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior Em segundo lugar, há um pullback para a banda média Terceiro, os preços se movem acima do anterior, mas não conseguem atingir a banda superior Este é um sinal de alerta A incapacidade da segunda reação alta para chegar A faixa superior mostra um momento de diminuição, o que pode prever uma reversão de tendência. A confirmação final vem com uma quebra de suporte ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra o Exxon Mobil XOM com um M-Top em abril e maio de 2008 O estoque se movimentou acima da faixa superior em abril Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrar acima de 90 Embora o estoque se movia acima da banda superior em uma base intraday, não FECHAR acima da banda superior O M-Top foi confirmado com uma pausa de apoio duas semanas lat Er Observe também que MACD formou uma divergência de baixa e moveu-se abaixo de sua linha de sinal para confirmation. Chart 5 mostra Pulte Homes PHM dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008 Price superou a faixa superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta Após um pullback abaixo do 20 Dia SMA meio Bollinger Band, o estoque se moveu para uma maior alta acima de 17 Apesar desta nova alta para a mudança, o preço não ultrapassou a faixa superior Este flashed um sinal de alerta O estoque quebrou suporte uma semana mais tarde e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal Observe que este M-top é mais complexo porque há reações mais baixas em ambos os lados do pico da seta azul Este topo em evolução formou um padrão de cabeça e ombros pequeno. Signal andando as bandas. Moves acima ou abaixo das faixas não são sinais Per se Como Bollinger coloca, movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim marcas Na face dele, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento afiado para a banda inferior mostra fraqueza osciladores Momentum w Ork muito da mesma maneira Overbought não é necessariamente bullish Faz exame da força para alcangar níveis overbought e condições overbought podem estender em um uptrend forte Igualmente, os preços podem andar a faixa com toques numerosos durante uma tendência ascendente forte Pense nisso por um momento A faixa superior é 2 desvios-padrão acima da média móvel simples de 20 períodos Demora um movimento de preço bastante forte para exceder essa banda superior Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta Assim como uma forte tendência de alta produz Numerosas marcas de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a faixa inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. De fato, mergulhos abaixo da SMA de 20 dias oferecem às vezes oportunidades de compra antes da próxima tag da parte superior Band. Chart 6 mostra Air Products APD com um aumento e fechar acima da faixa superior em meados de julho Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência A forte para cima A tendência é um sinal de força, não de fraqueza A troca se tornou plana em agosto ea SMA de 20 dias se moveu lateralmente As Bandas de Bollinger estreitaram, mas a APD não fechou abaixo da faixa inferior Os preços e a SMA de 20 dias apareceram em setembro , APD fechado acima da faixa superior, pelo menos, cinco vezes ao longo de um período de quatro meses A janela de indicador mostra o período de 10 Período Channel Index CCI Dips abaixo de -100 são considerados oversold e move-se para trás acima de -100 sinal o início de uma sobre - Line A faixa superior tag e breakout começou a tendência de alta CCI, em seguida, identificado negociáveis ​​pullbacks com mergulhos abaixo de -100 Este é um exemplo de combinação Bollinger Bands com um momento oscilador para trading signals. Chart 7 mostra Monsanto MON com um pé para baixo a banda inferior O estoque Quebrou em janeiro com uma pausa de apoio e fechou abaixo da faixa inferior De meados de janeiro até início de maio, a Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes Observe que o estoque não fechou acima da parte superior A banda uma vez durante este período A ruptura de apoio e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizou uma tendência de baixa Como tal, o 10-período Commodity Channel Index CCI foi usado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo Um movimento acima de 100 é overbought Um movimento de volta abaixo de 100 sinais Uma retomada das setas vermelhas de tendência descendente Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. As Bandas de Bollinger refletem a direção com o SMA de 20 períodos e a volatilidade com as faixas superiores mais baixas Como tal, elas podem ser usadas para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos De acordo com Bollinger, as faixas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixo quando abaixo da faixa inferior. Como de baixa ou como um sinal de venda Igualmente, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra Os preços são altos ou baixos por uma razão Como com outros indicadores, Bollinge R As bandas não devem ser usadas como uma ferramenta autônoma Chartists deve combinar Bandas de Bollinger com análise de tendência básica e outros indicadores para confirmação. Bands e SharpCharts. Bollinger Bands podem ser encontrados em SharpCharts como uma sobreposição de preços Como com uma média móvel simples, As bandas de Bollinger devem ser mostradas no topo de um gráfico de preços Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros 20,2 O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão O segundo número 2 define o Multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior Estes parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima da média móvel simples Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos As bandas de Bollinger 50,2 1 podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger 10,1 9 pode ser usado por um período de tempo mais curto Clique aqui para um exemplo vivo.