Índice de Força Relativa RSI. Índice de Força Relativa RSI. Desenvolvido J Welles Wilder, o Índice de Força Relativa RSI é um oscilador de momentum que mede a velocidade ea variação dos movimentos de preços RSI oscila entre zero e 100 Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, RSI é considerado sobrecompra Quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30 sinais também podem ser gerados procurando divergências, balanços de falha e crossovers de linha de centro RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. RSI é um indicador de momentum extremamente popular que tem sido destaque em uma série de artigos , Entrevistas e livros ao longo dos anos Em particular, o livro de Constance Brown, Análise Técnica para o Profissional de Negociação, apresenta o conceito de mercado de touro e variações de mercado de urso para RSI Andrew Cardwell, Brown s RSI mentor, introduziu inversões positivas e negativas para RSI In Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente, em sua cabeça. Wilder apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica Este livro também inclui a SAR Parabólica, a Escala Média Verdadeira eo Conceito de Movimento Direcional ADX Apesar de ter sido desenvolvido antes da idade do computador, os indicadores de Wilder têm resistido ao teste do tempo e continuam extremamente populares. Para simplificar a explicação do cálculo, RSI foi dividido em seus componentes básicos RS Average Gain e Average Loss Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, que é o padrão sugerido por Wilder em seu livro Perdas são expressas como valores positivos, não valores negativos. Os primeiros cálculos para O ganho médio e a perda média são médias simples de 14 períodos. Primeiro Soma média de ganho nos últimos 14 períodos 14. Primeiro Perda média Soma de perdas nos últimos 14 períodos 14. O segundo e subseqüentes cálculos são baseados nas médias anteriores E a perda de ganho atual. Ganho médio Ganho médio anterior x 13 Ganho atual 14. Perda média Perda média anterior x 13 Perda corrente 14. Tomando o valor anterior p Isso também significa que os valores de RSI se tornam mais precisos como o período de cálculo se estende SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico assumindo que muitos dados Existe ao calcular seus valores de RSI Para replicar exatamente nossos números de RSI, uma fórmula precisará pelo menos 250 pontos de dados. A fórmula de Wilder normaliza RS e transforma-a em um oscilador que oscila entre zero e 100 De fato, um gráfico de RS parece exatamente o Mesmo que um lote de RSI O passo de normalização torna mais fácil para identificar extremos, porque RSI é intervalo limite RSI é 0 quando o Ganho Média é igual a zero Assumindo um RSI de 14 períodos, um zero RSI valor significa preços movidos menores todos os 14 períodos Não houve Ganhos para medir RSI é 100 quando a Perda Média é igual a zero Isso significa que os preços subiram todos os 14 períodos Não houve perdas para medir. Aqui está uma planilha do Excel que mostra a sta Rt de um cálculo RSI em ação. Nota O processo de suavização afeta os valores RSI Os valores RS são suavizados após o primeiro cálculo Perda média é igual à soma das perdas dividida por 14 para o primeiro cálculo Cálculos subseqüentes multiplicam o valor anterior por 13, Valor recente e, em seguida, divida o total por 14 Isso cria um efeito de suavização O mesmo se aplica ao ganho médio Devido a este alisamento, RSI valores podem diferir com base no período de cálculo total 250 períodos permitirá mais suavização de 30 períodos e isso irá afectar ligeiramente RSI retorna 250 dias quando possível Se Perda Média é igual a zero, ocorre uma situação de divisão por zero para RS e RSI é definido como 100 por definição Igualmente, RSI é igual a 0 quando Ganho Média é igual a zero. O período de retorno padrão para RSI É 14, mas isso pode ser reduzido para aumentar a sensibilidade ou aumentado para diminuir a sensibilidade RSD de 10 dias é mais provável para atingir níveis de sobrecompra ou sobrevenda de 20 dias RSI O look-back paramet Ers também dependem de uma segurança s volatilidade RSD de 14 dias para o varejista de internet Amazon AMZN é mais provável que se tornem overbought ou oversold de RSD de 14 dias para Duke Energy DUK, um utility. RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30 Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para melhor se ajustarem aos requisitos de segurança ou analíticos Aumentar a sobrecompra para 80 ou diminuir a sobreventa para 20 reduzirá o número de leituras sobrevendidas de sobrevenda Os comerciantes de curto prazo usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobre-compra acima de 80 e Leituras de sobrevenda abaixo de 20.Wilder considerado RSI overbought acima de 70 e oversold abaixo 30 Gráfico 3 mostra McDonalds com 14 dias RSI Este gráfico apresenta barras diárias em cinza com um dia SMA em rosa para destacar os preços de fechamento porque RSI é baseado em preços de fechamento Trabalhando da esquerda para a direita, o estoque tornou-se oversold em julho atrasado e encontrou o apoio em torno de 44 1 Note que o fundo evoluiu após a leitura do oversold O estoque não abaixou como soo N como a leitura de sobrevenda apareceu Bottoming pode ser um processo De níveis de sobrevenda, RSI mudou-se acima de 70 em meados de setembro para se tornar overbought Apesar desta leitura overbought, o estoque não diminuiu Em vez disso, o estoque parou por um par de semanas e, As leituras do overbought ocorreram antes que o estoque finalmente peaked em dezembro 2 Os oscillators do Momentum podem tornar-se overbought oversold e remanescer assim em uma tendência ascendente forte para baixo As primeiras três leituras do overbought foreshadowed consolidações O quarto coincidiu com um pico significativo RSI movido de overbought oversold em janeiro The O fundo final não coincidiu com a leitura de sobrevenda inicial como o estoque finalmente derrubou algumas semanas mais tarde em torno de 46 3. Como muitos osciladores de momentum, overbought e leituras de sobrevenda para RSI funcionam melhor quando os preços se movem lateralmente dentro de um intervalo Gráfico 4 mostra MEMC Electronics WFR trading Entre 13 5 e 21 de abril a setembro de 2009 O estoque chegou ao pico logo após o RSI alcançado 70 e bottomed logo depois que o estoque alcangou 30.According a Wilder, as divergências sinalizam um ponto reverso do potencial porque o momentum direcional não confirma o preço Uma divergência bullish ocorre quando a segurança subjacente faz uma baixa mais baixa e RSI forma um mais baixo RSI baixo não confirma o Mais baixa baixa e isto mostra o impulso de fortalecimento Uma divergência bearish se forma quando a segurança registra um mais altamente elevado e RSI forma um mais baixo RSI elevado não confirma a elevação nova e esta mostra o momentum de enfraquecimento O gráfico 5 mostra Ebay EBAY com uma divergência bearish em agosto - A diferença subseqüente em meados de outubro confirmou o momentum de enfraquecimento. Uma divergência bullish deu forma em janeiro-março A divergência bullish deu forma com Ebay que move-se a mais baixos baixos em março e RSI segurando acima do seu baixo RSI anterior refletiu menor momento de queda durante o declínio de fevereiro-março A fuga de meados de março confirmou i Mproving momentum Divergências tendem a ser mais robusto quando se formam após uma leitura overbought ou oversold. Antes de ficar muito animado sobre as divergências como grandes sinais de negociação, deve notar-se que as divergências são enganosas em uma forte tendência Uma forte tendência de alta pode mostrar divergências negativas numerosas antes Um top realmente se materializa Inversamente, divergências de alta podem aparecer em uma forte tendência de baixa - e ainda a tendência de baixa continua O gráfico 6 mostra o SP 500 ETF SPY com três divergências de baixa e uma tendência de alta contínua Estas divergências de baixa podem ter avisado de um pullback de curto prazo, Não havia claramente nenhuma inversão de tendência principal. Falha Swings. Wilder também considerou balanços de falha como fortes indicações de uma reversão iminente Balanços de falha são independentes da ação de preço Em outras palavras, balanços de falha se concentrar apenas no RSI para sinais e ignorar o conceito de divergências Um bullish Falha quando RSI se move abaixo de 30 oversold, salta acima de 30, puxa para trás, detém acima de 30 e Em seguida, quebra o seu nível anterior É basicamente um movimento para os níveis de sobrevenda e, em seguida, um nível mais alto acima de sobrevendidos Gráfico 7 mostra Research in Motion RIMM com 10 dias RSI formando uma falha bullish swing. A balanço bearish formas balanço quando RSI se move acima de 70, Puxa para trás, salta, não consegue exceder 70 e, em seguida, quebra o seu baixo anterior É basicamente um movimento para níveis de sobrecompra e, em seguida, um menor mais alto abaixo dos níveis de sobrecompra Gráfico 8 mostra Texas Instruments TXN com um balanço de queda bearish em maio - Análise para o Profissional de Negociação, Constance Brown sugere que os osciladores não viajam entre 0 e 100 Isso também acontece de ser o nome do primeiro capítulo Brown identifica uma gama de mercado de touro e um mercado de urso para RSI RSI tende a flutuar entre 40 e 90 em Uma tendência de alta do mercado alcista com as 40-50 zonas atuando como suporte Essas faixas podem variar dependendo dos parâmetros RSI, força da tendência e volatilidade do fundo subjacente O gráfico 9 mostra o RSI de 14 semanas para o SPY durante o período Mercado de touro de 2003 até 2007 O RSI saltou acima de 70 em 2003 atrasado e movido então em sua escala de mercado de touro 40-90 Havia um overshoot abaixo de 40 em julho de 2004, mas RSI segurou a zona de 40-50 pelo menos cinco vezes de janeiro de 2005 até Outubro 2007 setas verdes Na verdade, observe que pullbacks para esta zona desde pontos de entrada de baixo risco para participar na tendência de alta. Por outro lado, RSI tende a flutuar entre 10 e 60 em um mercado de baixa tendência de baixa com a zona de 50-60 agindo como Resistência O Gráfico 10 mostra o RSI de 14 dias para o Índice de Dólar Americano USD durante a sua tendência de baixa de 2009 RSI mudou para 30 em Março para sinalizar o início de uma gama de ursos A zona de 40-50 subsequentemente marcou resistência até uma fuga em Dezembro..Andrew Cardwell desenvolveu reversões positivas e negativas para o RSI, que são o oposto de divergências de baixa e de baixa Os livros de Cardwell estão esgotados, mas ele oferece seminários detalhando esses métodos Constance Brown credita Andrew Cardwell por seu RSI Nlightenment Antes de discutir a técnica de reversão, deve-se notar que a interpretação de Cardwell de divergências difere de Wilder Cardwell considerado divergências de baixa como o fenômeno do mercado de touro Em outras palavras, as divergências de baixa tendem a se formar em tendências de alta Similarmente, Indicativo de uma tendência de baixa. Uma inversão positiva se forma quando o RSI forja uma baixa mais baixa ea segurança forma uma alta mais baixa Essa menor baixa não está em níveis de sobrevenda, mas normalmente entre 30 e 50 O gráfico 11 mostra MMM com uma reversão positiva formando em junho de 2009 MMM quebrou a resistência algumas semanas mais tarde e RSI moveu acima de 70 Apesar de um ímpeto mais fraco com uma mais baixa baixa em RSI, MMM mantido acima de sua baixa anterior e mostrou a força subjacente Na essência, a ação de preço overruled o momentum. A inversão negativa é o oposto de uma reversão positiva RSI forma um nível mais elevado, mas a segurança forma uma baixa mais alta Novamente, a maior alta é geralmente logo abaixo da sobrecompra Níveis na área de 50-70 O gráfico 12 mostra Starbucks SBUX formando uma menor alta como RSI forma um maior elevado Mesmo que RSI forjou uma nova alta e momentum foi forte, a ação de preço não confirmou como inferior mais alto formado Esta inversão negativa prefigurou o grande Apoio ruptura no final de junho e declínio acentuado. RSI é um oscilador de momento versátil que resistiu ao teste do tempo Apesar das mudanças na volatilidade e os mercados ao longo dos anos, RSI continua a ser tão relevante agora como era em Wilder s dias Enquanto Wilder s interpretações originais São úteis para a compreensão do indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação RSI para um novo nível Ajustando a este nível leva algum repensar por parte dos tradicionalmente educados cartistas Wilder considera condições de sobre-compra maduro para uma inversão, mas overbought também pode ser um Sinal de força Divergências de baixa continuam a produzir alguns bons sinais de venda, mas os cartistas devem ser cuidadosos em tendências fortes quando divergências de baixa são, na verdade, nem Embora o conceito de reversões positivas e negativas possa parecer minar a interpretação de Wilder, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente descartava o valor de colocar mais ênfase na ação de preço As inversões positivas e negativas colocam a ação de preço da segurança subjacente em primeiro lugar e a Indicador segundo, que é a maneira que deve ser Divergências bearish e bullish colocam o indicador primeiramente e ação do preço segundo Põr mais ênfase na ação do preço, o conceito de inversões positivas e negativas desafia nosso pensamento para osciladores do momentum. Usando com SharpCharts. RSI é Disponível como um indicador para SharpCharts Uma vez selecionado, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente Colocar RSI diretamente sobre o gráfico de preços acentua os movimentos relativos à ação de preço da segurança subjacente Os usuários podem aplicar opções avançadas para suavizar O indicador com uma média móvel ou adicione uma linha horizontal para marcar overbought ou oversol D levels. Suggested Scans. RSI Oversold em Uptrend Esta varredura revela ações que estão em uma tendência de alta com sobrevendido RSI Primeiro, as ações devem estar acima de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência global em segundo lugar, RSI deve cruzar abaixo de 30 para se tornarem oversold. RSI Overbought na tendência de baixa Esta varredura revela estoques que estão em uma tendência de baixa com sobre-comprado RSI recusando Primeiro, as ações devem estar abaixo de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de redução global Segundo, RSI deve cruzar acima de 70 para se tornar overbought..Constance Brown s livro leva RSI para um novo nível com mercado de touro e as gamas de mercado de urso, reversões positivas e negativas e projeções baseadas em RSI Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor RSI, também são explicados e refinados no livro. Para o Profissional de Negociação Constance Brown. Relative Strength Index - RSI. BREAKING DOWN Índice de Força Relativa - RSI. O índice de força relativa é calculado usando a seguinte fórmula. RSI 100 - 100 1 RS. Where RS Averag Ganho de up períodos durante o período de tempo especificado Perda média de períodos de baixa durante o período de tempo especificado. O RSI fornece uma avaliação relativa da força de um desempenho de preço de segurança recente s, tornando-se um indicador de momentum RSI valores variam de 0 a 100. A interpretação tradicional eo uso do RSI é que os valores de RSI de 70 ou acima indicam que um título está se tornando sobre-comprado ou sobrevalorizado e, portanto, pode ser No lado oposto dos valores RSI, uma leitura RSI de 30 ou abaixo é comumente interpretada como indicando uma condição de sobrevenda ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou uma reversão de preço corretiva para o upside. Sobre o uso do indicador RSI. Grandes movimentos de preços podem criar falsos sinais de compra ou venda no RSI. É, portanto, melhor usado com refinamentos para sua aplicação ou em conjunto Com outros indicadores técnicos de confirmação. Alguns comerciantes, em uma tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores RSI mais extremos como sinais de compra ou venda, como leituras RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompra e leituras RSI abaixo de 20 para indicar sobrevenda O RSI é freqüentemente usado em conjunto com linhas de tendência, já que o suporte ou resistência de linha de tendência muitas vezes coincide com níveis de suporte ou resistência na leitura RSI. Observar a divergência entre o preço eo indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação Divergência ocorre quando Uma segurança faz um novo alto ou baixo no preço, mas o RSI não faz um correspondente novo alto ou baixo valor divergência Bearish, quando o preço faz uma nova alta, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda Bullish divergência que é interpretada como um Comprar sinal ocorre quando o preço faz uma nova baixa, mas o valor RSI não Um exemplo de divergência de baixa pode se desdobrar da seguinte forma A segurança sobe de preço para 48 eo RSI faz um hi Gh de 65 Depois de voltar ligeiramente para baixo, a segurança faz subsequentemente um novo máximo de 50, mas o RSI sobe para 60 O RSI divergiu de forma grosseira do movimento do preço. Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é um Estratégia de negociação de reversão média projetado para comprar ou vender títulos após um período corretivo A estratégia é bastante simples Connors sugere que procuram oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, que é considerado muito sobrevendido Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto Quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90 Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência contínua Não é projetada para identificar grandes tops ou fundos Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi criado para educar os Estratégias possíveis Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e re Finement. There são quatro etapas a esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento primeiramente, identifique a tendência principal usando uma média movente a longo prazo Connors defende a média movente de 200 dias A tendência a longo prazo é acima quando uma segurança está acima de seu 200-dia SMA e para baixo quando uma segurança está abaixo de seus 200-dia SMA Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima do 200-dia SMA e short-selling oportunidades quando abaixo do SMA. Second de 200 dias, escolhem um nível de RSI para identificar Comprando ou vendendo oportunidades dentro da maior tendência Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compra em um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10 Em outras palavras , O RSI mais baixo mergulhado, mais altos os retornos em posições longas subseqüentes Para posições curtas, os retornos eram mais elevados quando vendendo-short em um impulso de RSI acima de 95 que em um surge acima de 90 Em outras palavras, , a Maior os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve a compra real ou venda de curto prazo eo calendário de sua colocação Chartists pode assistir o mercado perto do fechar e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição sobre o Próximo aberto Existem prós e contras para ambas as abordagens Connors defende a abordagem antes de fechar Comprar antes do fechamento significa comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que poderia ser com um fosso Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição Ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso Esperando para o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída Em seu exemplo usando o SP 500, Connors advogados sair de posições longas em um movimento acima do 5 dias de SMA e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas Chartists deve também considerar uma parada à deriva ou empregando o Par Abólico SAR Às vezes, uma forte tendência se apóia e arrastar paradas irá garantir que uma posição permanece enquanto a tendência se estende. Onde estão as paradas Connors não advoga usando pára Sim, você leu certo Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações Enquanto o mercado realmente tem um drift ascendente, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes desdobramentos esgotados É uma proposta arriscada, mas, novamente, é uma negociação Arriscado Chartists necessidade de decidir por si mesmos. Trading Examples. The gráfico abaixo mostra o Dow Industrial SPDR DIA com o vermelho SMA de 200 dias, SMA rosa de 5 períodos e RSI de 2 períodos Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do 200- Dia SMA e RSI 2 se move para 5 ou inferior Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do 200-dia SMA e RSI 2 move para 95 ou superior Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish Do Quatro sinais de alta, DIA movido mais alto três de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentável Dos três sinais de baixa, DIA movido para baixo apenas uma vez 5 DIA movido acima dos 200 dias SMA após os sinais de baixa em outubro Uma vez acima do 200- Dia SMA, 2-período RSI não se move para 5 ou inferior para produzir outro sinal de compra Como longe como um ganho ou perda, que iria depender dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra Apple AAPL trading Acima da sua SMA de 200 dias para a maior parte do prazo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2011 Os segundos cinco sinais foram muito Melhor como AAPL ziguezagueou mais alto de agosto a janeiro Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo Em outras palavras, a Apple mudou para novas baixas após o sinal de compra inicial e, em seguida, rebounded. As com todas as estratégias de negociação, é Importa Nt para estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados A chave é evitar a adaptação da curva, o que diminui as probabilidades de sucesso no futuro Conforme mencionado acima, a estratégia RSI 2 pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar alguma sorte da pista que os preços têm invertido realmente depois que RSI 2 bate seu extremo. Isto poderia envolver o candlestick Análise, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI 2.RSI 2 picos acima de 95 porque os preços estão subindo Estabelecendo uma posição curta, enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso Chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI 2 para mover De volta abaixo de sua linha central 50 Similarmente quando uma segurança está negociando acima de seu SMA de 200 dias e RSI 2 movimentos abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar este sinal esperando RSI 2 mover acima de 50 Ould sinal de que os preços realmente fizeram algum tipo de curto prazo turno O gráfico acima mostra Google com RSI 2 sinais filtrados com um cruzamento da linha central 50 Foram bons sinais e sinais ruins Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque GOOG estava acima dos 200 dias SMA pelo tempo RSI movido abaixo de 50 Além disso, note que as lacunas podem causar estragos nos comércios As medianas de julho, meados de outubro e meados de janeiro lacunas ocorreu durante temporada de ganhos. A estratégia RSI 2 dá aos comerciantes a oportunidade de participar Uma tendência em curso Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não suportar quebra Esta estratégia se encaixa com sua filosofia Mesmo que testes Connors mostra que pára prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes a desenvolver uma saída E estratégia de stop-loss para qualquer sistema de negociação Traders poderia sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita Similarmente, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições se tornam Oversold Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use estas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, as preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais Clique aqui para um gráfico do SP 500 com RSI 2.Below é o código para O Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI 2 Buy Signal.
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